Nelle nostre dirette #tradingroom del mattino abbiamo trattato, in qualche occasione, i pattern bullish e bearish engulfing.

Approfondiamo l’utilizzo del bullish engulfing con uno studio applicato al mercato azionario italiano (paniere Ftsemib) su compressione grafica giornaliera.

Ricordiamo che il bullish engulfing è un pattern di breve termine formato da due candele: Bullish Engulfing = Close > Open AND Close[1] < Open[1]
AND Close > Open[1] AND Open < Close[1];

In pratica si tratta di una candela verde (o bianca) preceduta da una candela rossa (o  nera) e il cui corpo ingloba il corpo della candela precedente.

Abbiamo codificato il pattern e abbiamo applicato un filtro: compriamo il giorno dopo il bullish engulfing se la chiusura è superiore alla media mobile pesata a 9 periodi. Se invece l’ADX a 14 periodi è maggiore di 30 allora raddoppiamo il capitale di ingresso.

Perl’uscita abbiamo applicato un semplice stop temporale. Usciamo dopo 9 sedute. Il valore 9 è spesso quello vincente per tantissimi modelli.

Qui sotto riportiamo la curva dei profitti ed i principali dati statistici dal 2018.

Alleghiamo il listato Power Language (Multicharts) in formato testo per chi volesse elaborarlo e proporre modifiche, ad esempio nella gestione del trade, e condividerlo con la community.

//BULLISH ENGULFING – Multicharts – Ematrend Srl

var: NOS(0);

condition1 = Close > Open AND Close[1] < Open[1]
AND Close > Open[1] AND Open < Close[1];

NOS = 10000/C;

if condition1
and adx(14) > 30
then buy NOS*2 shares next bar at market;

if condition1
and C > waverage(C, 9)
then buy NOS shares next bar at market;

[IntrabarOrderGeneration = false]
inputs: BarToExitOn( 5 ) ;
if BarsSinceEntry = BarToExitOn then
Sell ( “TimeBarsLX” ) next bar at market ;

 

 

All Trades
Net Profit 54 517,30 €
Gross Profit 244 530,20 €
Gross Loss -190 012,90 €
Account Size Required 68 214,39 €
Return on Account 79,92%
Return on Initial Capital 54,52%
Profit Factor 1,2869136558
Commission Paid 13 530,00 €
Open Net Profit 1 232,68 €
Select Net Profit 25 031,48 €
Adjusted Net Profit 30 907,46 €
Max Portfolio Drawdown -18 237,83 €
Max Portfolio Drawdown (%) -17,39%
Max Portfolio Close To Close Drawdown -15 337,76 €
Max Portfolio Close To Close Drawdown (%) -12,07%
Return on Max Portfolio Drawdown 2,9892433336
Annual Rate of Return 6,79%
Portfolio Performance Ratios
Upside Potential Ratio 34,9696618505
Sharpe Ratio 0,1080150411
Annualized Sharpe Ratio

0,3741750784

Total Trade Analysis
All Trades
Total # of Trades 674
Total # of Open Trades 5
Number Winning Trades 369
Number Losing Trades 305
Percent Profitable 54,75%
Avg Trade (win & loss) 80,89 €
Average Winning Trade 662,68 €
Average Losing Trade – 622,99 €
Ratio Avg Win / Avg Loss 1,0637091193

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