Il Parabolic alla prova delle azioni del Ftsemib

Abbiamo parlato di Parabolic Sar nella puntata N. 17 del corso gratuito di analisi tecnica. 

Il Parabolic è stato ideato da Welles Wilder nel 1978 ed è un importante strumento di analisi tecnica, sia per ideare strategie di ingresso che di uscita dalla posizione. 

Il calcolo del Parabolic produce una curva che somiglia ad un tratto di parabola e che sta sotto le barre dei prezzi in un trend ascendente, e viceversa in un trend discendente.

Questa curva rappresenta anche un livello di trailing stop: quando viene toccata, la posizione sul mercato va chiusa e invertita.

Il calcolo è basato su un fattore di accelerazione che porta la curva sempre più vicina al prezzo quando si registrano nuovi massimi o nuovi minimi.

Durante la lezione ho indicato il Parabolic come uno degli indicatori più efficaci. Proviamo a dimostrarlo numeri alla mano.

Abbiamo preso il Parabolic come LE (Long Entry), già presente come listato sulla piattaforma Multicharts, e gli abbiamo associato il segnale di uscita ATR Trailing LX (Long Exit), settato con ATRLength a 20 periodi e NumATRs (moltiplicatore dell’ATR) a 3. 

In pochi minuti abbiamo inserito il codice nel Portfolio Trader di Multicharts e con un solo click lo abbiamo testato su tutti i titoli del Ftsemib ottenendo un risultato positivo e crescente nel tempo, che aumenta (già dedotte le commissioni e slippage con 15 € a trade) nel corso del tempo.

Perl’ambiente di test abbiamo usato i dati daily di Banca Sella a partire dal 2014, non abbiamo considerato il reinvestimento dell’utile.

Se guardassimo solo ai risultati dal 2016 avremmo un risultato molto buono, considerando che non sono stati considerati filtri di alcun tipo e anche le uscite sono quelle “standard” di Multicharts”. Purtroppo però negli anni precedenti le performance non sono state altrettanto convincenti, con un drawdown sensibile tra 2014 e 2015. I risultati sono leggermente migliori con il parametro AfStep settato a 0,03, anziché 0,02 originale.

E’ indubbio che la base di partenza sia però buona. La statistica parla.