Il trading automatico non è un bancomat e non è un modo per diventare ricchi in poco tempo senza lavorare.
Chiunque sostenga il contrario sui social è in malafede.
Al di là di questa premessa, necessaria al giorno d’oggi per il susseguirsi delle pubblicità ingannevoli sui social, il ruolo del trading automatico è chiaro: deve liberare tempo e risorse mentali per poter fare altro senza stare ore e ore attaccati al monitor. Ciò non significa che si possa abbandonare il trading a se stesso per mesi senza mai guardare cosa accade perché i problemi potrebbero essere tanti ed occorre una supervisione, a partire dal controllo delle equity line dei modelli per finire a problemi hardware e software. Però assentarsi dal monitor, controllare eventualmente in sicurezza le cose una volta al giorno se si è in giro per lavoro, oppure in vacanza, in spiaggia o in un rifugio di montagna questo sì. Se non si è in grado di fare questo che trading automatico è?
Dato che un po’ di esperienza sul trading automatico ce l’ho… Vi racconto gli sviluppi più recenti partendo dal grafico sottostante…
Quello che vedete su sfondo verde è il grafico del Mini Nasdaq future scadenza settembre 22 su compressione grafica a 30 minuti su cui opera uno dei miei tanti trading system che girano sulla piattaforma Multicharts. Circa a metà grafico si notano due frecce blu sovrapposte e un prezzo: 13288. Questo è il prezzo dell’eseguito sul mini Nasdaq facendo trading automatico con Multicharts alle ore 18 del 19 agosto. Due candele dopo a 13307 si vede una freccia azzurra che è il segnale di uscita a target, prima del massimo della candela a 13311. Manca il prezzo di vendita sul grafico perché l’eseguito non c’è stato, il trading system ha venduto ma io sul conto sono rimasto long perché il broker ha rigettato l’ordine. Sorvolo sulle cause del mancato eseguito (la colpa non è di Multicharts) perché si tratta solo di uno di uno dei molteplici casi che possono capitare e non è questo l’oggetto dell’articolo.
Il problema più grave è che io non mi sono accorto del mancato eseguito se non il giorno dopo perché dopo le 19 di solito stacco, torno a pc a guardare i mercati dopo cena ma tra tante posizioni che ho non ho proprio notato che quella era rimasta aperta. Invece che in guadagno l’ho chiusa il giorno dopo con parecchi punti di loss e naturalmente la cosa mi ha fatto arrabbiare…
Purtroppo mi ero abituato troppo bene negli ultimi 15 anni…
Nulla mi ha avvisato del disallineamento del trading system che si era creato. Cose così mi accadevano fino al 2006 quando usavo piattaforme come Tradebolt, Tradebullet o Ninja Trader per eseguire ordini generati dalla piattaforma Tradestation2000. Occorreva stare continuamente a buttare un occhio a cosa accadeva ma puntualmente, dato che usavo già all’epoca una ventina di TS intraday contemporaneamente sui derivati, qualche disallineamento capitava, a volte eri fortunato e ci guadagnavi pure, altre volte ci perdevi. Il trading automatico ti alleggeriva lo stress, potevi al massimo andare a pranzo, ma non ti evitava errori e non potevi certo sognarti di andare in spiaggia tutto il giorno… I rischi erano enormi, soprattutto lavorando a leva.
Nel 2007 fortunatamente Flavio Guerrini, trader ed informatico, mi coinvolse nella progettazione della piattaforma WideTrader. Non c’era nulla che davvero consentisse di fare trading automatico in modo affidabile sul mercato e decidemmo di farci una piattaforma da soli che fosse in grado di sopperire alle mancanze delle altre. Il merito della realizzazione è stato per la maggior parte di Marco Matteucci (più altri developer secondari) sotto la guida dello stesso Flavio Guerrini. Io feci da consulente e beta tester. Fortunatamente in quegli anni il trading sui derivati era più profittevole che ai giorni nostri e i costi di sviluppo, che furono a tripla cifra, vennero interamente coperti dal trading.
Iniziammo ad usarla per il nostro trading personale e poi venne adottata da degli hedge funds e, durante una mia esperienza di lavoro a Londra per un istituzionale, anche da una SICAV lussemburgese.
La piattaforma è l’unica che io abbia usato in vita mia che garantisce il pieno controllo di tutti gli eventi. Sarebbe più corretto parlare di una SUITE perché ci sono più componenti, a partire dal WideReader, che legge il flusso prezzi delle singole chart di ciascun trading system e che, nel caso uno dei grafici si blocchi, manda un allarme con nome e sottostante per identificare il workspace fermo. Nel caso in cui tutti i grafici smettano di aggiornarsi, chiaro sintomo di un problema sul datafeed, manda un master alarm (allarme più grave) che costringe ad intervenire per capire quale sia il problema del flusso prezzi.
Tutti gli eventi che possono portare a disallineamenti tra le posizioni dei trading system ed il proprio conto vengo gestite da WideTrader, che prova a riallinearsi e se non ci riesce manda allarmi via email, Skype ed SMS.
WideTrader fa raccolta ordini da trading system che girano su Multicharts, Tradestation, Metatrader, VisualStudio, VisualTrader e li esegue su numerosi broker tra cui Interactive Brokers, Mexem, Sella e tanti altri essendo multibroker e multiaccount.
Circa dal 2011 e fino al 2018 WideTrader venne venduta anche a retail traders. Poi per scelte commerciali e per alcuni cambiamenti societari da allora la piattaforma è stata usata solo da clienti istituzionali.
Per il mio trading mi sono detto “faccio assistenza a Multicharts dal 2006 (NB: sono stato betatester e il primo a presentare Multicharts in Italia), per semplificare provo a farne a meno e a fare eseguire le strategie direttamente da Multicharts senza passare da WideTrader.
Ebbene ora posso crivere questa mia conclusione: se siete trader piccolini, avete poche strategie, avete tempo per guardare spesso cosa succede, ok, ma se le strategie da monitorare sono tante i problemi salgono in modo esponenziale. Dovete sincronizzare ciascuna singola chart, il consumo di CPU aumenta in trading automatico, i processi rallentano (anche se ad occhio non ve ne accorgete) il rischio di disallineamenti ed errori diventa importante. Vi garantisco che è meglio investire un po’ di € al mese aggiungendo WideTrader lasciando a lei il compito di fare trading automatico e controllare gli allineamenti.
All’epoca ricordo qualche retail che obiettava: “WideTrader riceve gli ordini da altre piattaforme e li esegue at market aumentando lo slippage rispetto all’utilizzo di ordini a livelli (Stop e limit) di Multicharts o Tradestation”.
Posso confermare che aveva ragione Flavio Guerrini quando replicava che “abbiamo testato anche una versione a livelli ma a fronte di una maggior complessità ci sono maggiori problemi di disallineamenti da gestire e alla fine, vai a fare i conti mese dopo mese e ti accorgerai che al netto degli errori, il flusso ordini market è veloce e non c’è vantaggio ad usare ordini a livelli”.
Dopo questa esperienza senza WideTrader per il mio trading personale intraday mi è sembrato di tornare quasi al 2006, indietro di 15 anni e ritorno…
Mai più senza!