Chi approccia il trading meccanico e studia portafogli di investimento quantitativi si focalizza spesso su aspetti di programmazione, statistici e sulle logiche.
La base del castello che spesso viene sottostimata è la qualità (più ancora della quantità) dei dati che vengono utilizzati, tanto che si può parlare tranquillamente di un problema di “fragilità dei dati” che spesso rischia di minare alla base la qualità degli studi che facciamo.
Si tratta di un tema già trattato in passato nei miei seminari e anche nel libro “I segreti dei trading system” ma non tutti ne hanno compreso l’importanza che è invece determinante anche nei moderni sviluppi che fanno uso di machine learning ed intelligenza artificiale in genere.
Qui potete scaricare le slide “AI- seminario per Università BICOCCA” che ho presentato a un evento dell’Università Bicocca sull’intelligenza artificiale applicata ai mercati finanziari.