Il primo luglio a Modena si terrà un evento storico per la musica e non solo: a ModenaPark Vasco Rossi celebrerà 40 anni di carriera con un concerto da record: oltre 220mila biglietti venduti.
Mi sembra giusto celebrare questo grande artista in questa terre di eccellenze nella musica (oltre a Vasco come non citare Pavarotti), motori (Ferrari), cibo (Bottura in cima a tutti) dedicandogli l’immagine di copertina.
“Siamo solo noi” può essere anche un inno di tutti quei trader che hanno dimostrato di durare più di qualche stagione e mi infilo anche io dalla lista dato che siamo lontani dai record di Vasco (per fortuna…) ma almeno posso affermare di essere stato il primo in Italia (dal 2002) a tenere seminari e a fare divulgazione sui vantaggi del trading automatico.
Il trading è una attività che più di ogni altro richiede passione, grinta, dedizione e anche umiltà, quando le cose vanno bene.
Parlando proprio di trading sistematico allunghiamo la lista del materiale didattico e di ricerca disponibile sul sito allegando un listato, che trae ispirazione da Technical Analysis of Stocks and Commodities dell’aprile 2005, intitolato “Moving Average Pullback” (su Tasc si trova l’indicatore).
Come dice il titolo la strategia serve per tradare i pullback e trae spunto da una media mobile a 10 periodi. I parametri non sono stati oggetto di ottimizzazione. Su time frame daily sul Ftsemib guadagna ma l’equity line è ballerina. Sul mercato americano (50 titoli di Nyse e NASDAQ) la strategia ha avuto vita più facile e i risultati sono già buonini (nell’immagine vedete i titoli usati nel test).
Equity line sul Ftsemib
La base di partenza non è male, sicuramente si può lavorare su filtri operativi e money management per migliorare le performance (target e stop loss, molto semplici, in percentuale, sono modificabili). Forza col lavoro, avete un po’ di materiale di studio per farvi le ossa.
Test su 50 titoli americani di NYSE e NASDAQ
//Multicharts code, TASC2005, edited by Enrico Malverti
lookbackrecent(4),
lookbackstart(10),
lookbackrange(10),
rangefrompullback(0.015),
entrytrigger(High > High[1]),
lowerpricethreshold(5),
upperpricethreshold(20),
volumeaveragelength(20),
volumethreshold(600000);
vars:
pullbackma(0),
setup(false),
sincesignal(9999);
if countif (Close < pullbackma, pullbacklength) < 1
and lowest(close , lookbackrecent) > highest(Close[lookbackstart-1], lookbackrange)
and close – pullbackma < rangefrompullback*close
then setup = True else setup = false;
marketposition = 0 and
close >= lowerpricethreshold and close <= upperpricethreshold
//and average(volume, volumeaveragelength) > volumethreshold
then buy next bar at o;
if marketposition = 1 then begin
sell next bar at entryprice*1.06 limit;
sell next bar at entryprice*0.95 stop;
end;