Ricordo di aver letto una decina di anni fa un articolo in cui un divulgatore scriveva dell’inutilità dell’oscillatore stocastico nell’analisi tecnica.
Nel trading è difficilissimo trovare strumenti robusti che funzionino su più strumenti o time frame senza dover ritoccare i settaggi e lo stocastico non fa eccezione, ma che sia inutile non è affatto vero, sinceramente c’è di molto peggio.
Quando faccio formazione mi capita spesso di paragonare il trading alla cucina. Indicatori, oscillatori, pattern rappresentano gli ingredienti. Esistono ingredienti più buoni di altri ma per realizzare un buon piatto non basta la materia prima, è fondamentale come la materia prima viene abbinata alle altre e la mano (ossia sensibilità ed esperienza) del cuoco.
Nella realizzazione di una strategia di trading è un po’ la stessa cosa: certi strumenti tecnici bisogna saperli usare facendo ricerche e test su dove lavorino meglio. E’ una fatica ma è anche la sfida del trading di borsa.
Per stimolare la voglia di studio e di ricerca dei lettori riportiamo i risultati ottenuti sul Ftsemib future nell’arco degli ultimi 2 anni con un semplice listato che gli acquirenti di “Trading system vincenti” e “I segreti dei trading system” potranno scaricare da oggi pomeriggio alla sezione LIBRI.
Il set up di ingresso è il seguente:
{Entry Setup Conditions}
Condition1 = StochK < StochD AND StochD < OverSold;
Condition2 = StochK > StochD AND StochD > OverBought;
KeyRevUp = Low < L[1] AND Close > Close[1];
KeyRevDn = High >H[1] AND Close < Close[1];
If Condition1 AND KeyRevDn Then Begin
Buy Next Bar at H + 1 Point Stop;
sellshort Next Bar at Lowest(Low, NewLow) – 1 Point Stop;
End;
If Condition2 AND KeyRevUp Then Begin
Sell Next Bar at L – 1 Point Stop;
buytocover Next Bar at Highest(High, NewHigh) + 1 Point Stop;
End;
Strategy Performance Summary | |||
All Trades | Long Trades | Short Trades | |
Net Profit | 33250 | -900 | 34150 |
Gross Profit | 76400 | 13050 | 63350 |
Gross Loss | -43150 | -13950 | -29200 |
Adjusted Net Profit | 17596,1273 | -7313,63508 | 19731,41988 |
Adjusted Gross Profit | 66098,2261 | 9680,504489 | 53333,48551 |
Adjusted Gross Loss | -48502,0988 | -16994,13957 | -33602,06563 |
Select Net Profit | 17675 | 2900 | 14775 |
Select Gross Profit | 48950 | 13050 | 35900 |
Select Gross Loss | -31275 | -10150 | -21125 |
Account Size Required | 6625 | 6525 | 6475 |
Return on Account | 25,09433962 | -0,689655172 | 26,37065637 |
Return on Initial Capital | 33,25 | -0,9 | 34,15 |
Max Strategy Drawdown | -8775 | -7750 | -9825 |
Max Strategy Drawdown (%) | -7,827832293 | -7,292401788 | -8,909544321 |
Max Close To Close Drawdown | -6625 | -6525 | -6475 |
Max Close To Close Drawdown (%) | -6,025466121 | -6,186300071 | -6,014862982 |
Return on Max Strategy Drawdown | 3,789173789 | -0,116129032 | 3,475826972 |
Profit Factor | 1,770567787 | -0,935483871 | 2,169520548 |
Adjusted Profit Factor | 1,362791049 | -0,569637812 | 1,587208539 |
Select Profit Factor | 1,565147882 | 1,285714286 | 1,699408284 |
Max # Contracts Held | 1 | 1 | 1 |
Slippage Paid | 0 | 0 | 0 |
Commission Paid | 0 | 0 | 0 |
Open Position P/L | n/a | n/a | n/a |
Annual Rate of Return | 11,22367551 | -0,303798736 | 11,52747425 |
Monthly Rate of Return | 0,935306293 | -0,025316561 | 0,960622854 |
Buy & Hold Return | -489,9432697 | -3186,15153 | -489,9432697 |
Avg Monthly Return | 950 | ||
Monthly Return StdDev | 2475,646083 | ||
Performance Ratios | |||
Upside Potential Ratio | n/a | ||
Sharpe Ratio | 0,307384836 | ||
Sortino Ratio | 0,877665869 | ||
Fouse Ratio | 0,008288242 | ||
Calmar Ratio | 0,025731415 | ||
Sterling Ratio | 0,001990905 | ||
Net Profit as % of Largest loss | 1847,222222 | ||
Net Profit as % of Max Trade Drawdown | 1847,222222 | ||
Net Profit as % of Max Strategy Drawdown | 378,9173789 |