Ricordo di aver letto una decina di anni fa un articolo in cui un divulgatore scriveva dell’inutilità dell’oscillatore stocastico nell’analisi tecnica.

Nel trading è difficilissimo trovare strumenti robusti che funzionino su più strumenti o time frame senza dover ritoccare i settaggi e lo stocastico non fa eccezione, ma che sia inutile non è affatto vero, sinceramente c’è di molto peggio.
Quando faccio formazione mi capita spesso di paragonare il trading alla cucina. Indicatori, oscillatori, pattern rappresentano gli ingredienti. Esistono ingredienti più buoni di altri ma per realizzare un buon piatto non basta la materia prima, è fondamentale come la materia prima viene abbinata alle altre e la mano (ossia sensibilità ed esperienza) del cuoco.

Nella realizzazione di una strategia di trading è un po’ la stessa cosa: certi strumenti tecnici bisogna saperli usare facendo ricerche e test su dove lavorino meglio. E’ una fatica ma è anche la sfida del trading di borsa.

Per stimolare la voglia di studio e di ricerca dei lettori riportiamo i risultati ottenuti sul Ftsemib future nell’arco degli ultimi 2 anni con un semplice listato che gli acquirenti di “Trading system vincenti” e “I segreti dei trading system” potranno scaricare da oggi pomeriggio alla sezione LIBRI.

Il set up di ingresso è il seguente:

{Entry Setup Conditions}
Condition1 = StochK < StochD AND StochD < OverSold;
Condition2 = StochK > StochD AND StochD > OverBought;
KeyRevUp = Low < L[1] AND Close > Close[1];
KeyRevDn = High >H[1] AND Close < Close[1];

{Long Entry with Initial Protective Stop}
If Condition1 AND KeyRevDn Then Begin
Buy Next Bar at H + 1 Point Stop;
sellshort Next Bar at Lowest(Low, NewLow) – 1 Point Stop;
End;
{Short Entry with Initial Protective Stop}
If Condition2 AND KeyRevUp Then Begin
Sell Next Bar at L – 1 Point Stop;
buytocover Next Bar at Highest(High, NewHigh) + 1 Point Stop;
End;
Nel caso long se lo stocasticoK  inferiore dello stocasticoD e lo stocasticoD è in ipervenduto e si verifica una candela key reversal down compriamo alla rottura dell’ultimo massimo.
Condizione uguale e contraria per lo short.
Come si vede dai risultati qui sotto  sul Ftsemib a 30 minuti le performance (al lordo di commissioni e slippage) sono crescenti con un buon profit factor ed average trade (277 €; percentuale di successo 45,83% su 120 trades). Abbiamo usato un trailing stop basato sul minimo di 4 barre prima meno la metà dell’ATR a 14 periodi (caso long).
Al lettore lasciamo il compito di studiare un money management compatibile con la propria propensione al rischio e stile di trading e studiarne adattamenti per altri mercati (come ad esempio l’euro dollaro).

 

Strategy Performance Summary
All Trades Long Trades Short Trades
Net Profit 33250 -900 34150
Gross Profit 76400 13050 63350
Gross Loss -43150 -13950 -29200
Adjusted Net Profit 17596,1273 -7313,63508 19731,41988
Adjusted Gross Profit 66098,2261 9680,504489 53333,48551
Adjusted Gross Loss -48502,0988 -16994,13957 -33602,06563
Select Net Profit 17675 2900 14775
Select Gross Profit 48950 13050 35900
Select Gross Loss -31275 -10150 -21125
Account Size Required 6625 6525 6475
Return on Account 25,09433962 -0,689655172 26,37065637
Return on Initial Capital 33,25 -0,9 34,15
Max Strategy Drawdown -8775 -7750 -9825
Max Strategy Drawdown (%) -7,827832293 -7,292401788 -8,909544321
Max Close To Close Drawdown -6625 -6525 -6475
Max Close To Close Drawdown (%) -6,025466121 -6,186300071 -6,014862982
Return on Max Strategy Drawdown 3,789173789 -0,116129032 3,475826972
Profit Factor 1,770567787 -0,935483871 2,169520548
Adjusted Profit Factor 1,362791049 -0,569637812 1,587208539
Select Profit Factor 1,565147882 1,285714286 1,699408284
Max # Contracts Held 1 1 1
Slippage Paid 0 0 0
Commission Paid 0 0 0
Open Position P/L n/a n/a n/a
Annual Rate of Return 11,22367551 -0,303798736 11,52747425
Monthly Rate of Return 0,935306293 -0,025316561 0,960622854
Buy & Hold Return -489,9432697 -3186,15153 -489,9432697
Avg Monthly Return 950
Monthly Return StdDev 2475,646083
Performance Ratios
Upside Potential Ratio n/a
Sharpe Ratio 0,307384836
Sortino Ratio 0,877665869
Fouse Ratio 0,008288242
Calmar Ratio 0,025731415
Sterling Ratio 0,001990905
Net Profit as % of Largest loss 1847,222222
Net Profit as % of Max Trade Drawdown 1847,222222
Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 378,9173789