Nei giorni scorsi ho tenuto a Rimini l’unico corso avanzato dell’anno sui trading system. Sei giorni di corso sono tosti e in qualche intermezzo col bel gruppo che si era formato abbiamo anche scherzato ed usato un po’ di autoironia sugli indicatori di analisi tecnica ed ho buttato lì: “Non usate il Supertrend sui grafici, funziona bene su alcuni strumenti ma non su altri, in generale se fate un portafoglio a parametri invariati è poco robusto e perde soldi (dimostrazione per chi se l’è persa QUI). Usate invece il ciclo lunare sui vostri grafici!!“.
Si trattava di una battuta scherzosa ma fino ad un certo punto.
Osservate sotto il risultato sul FTSEMIB futures (dati daily). In 100 operazioni il profitto lordo da slippage, commissioni e Tobin tax supera gli 85 mila € dal 1996 ad oggi con un contratto future. L’average trade supera gli 800 € quindi le spese non hanno un grande impatto. La percentuale di successo è bassa con questo risk management di default molto elementare: 30% a fronte di un average win/average loss di 3,93 (quindi lavorando su questi parametri si potrebbe ottenere una miglior equity line).
La luna piena ha un ciclo a 27 giorni (per l’esattezza 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 2,5 secondi).
Se i prezzi sono sotto alla media semplice a 20 periodi il trading system apre una posizione corta a mercato. Lo stop loss è di 2000 €. Il trailing stop è sul massimo delle ultime 10 sedute, se non viene preso lo stop profit si esce comunque dopo 14 barre dall’ingresso. Il listato è di appena 9 righe.
Curva dei profitti del sistema “Lunarcicle” sul Ftsemib future con un contratto dal 1996 ad oggi
Da questo si possono trarre anche un paio di riflessioni serie:
- molte tecniche potrebbero avere sulla carta il potenziale per generare profitto se prese su un arco temporale breve o con una scarsa significatività statistica. I risultati su un unico strumento non sono prova di robustezza, quindi fate attenzione all’overfitting e a non prendere cantonate…
- partendo da una tecnica che abbia più del 50% di probabilità di successo con un buon money management si possono ottenere risultati discreti.
Complimenti per l’interessante articolo, peccato solo che il listato non può essere letto da chi (come me) non ha ancora Multicharts.
Ringrazio comunque e approfitto per augurarle Buon Natale e felice Anno Nuovo
Mirco
Se i prezzi sono sotto alla media semplice a 20 periodi il trading system apre una posizione corta a mercato.
Ma e’ riferito al sottostante ?
Quando entra in azione il ciclo lunare ?