Iniziamo ora a tradurre in qualcosa di concreto le lezioni iniziali sui trading systems ipotizzando di voler partire dalla progettazione di una delle idee piu’ semplici: una strategia basata su medie mobili.

La prima fase e’ quella della definizione dell’idea. La strategia che vorremmo realizzare e tradurre in un linguaggio di programmazione prevede che scatti un segnale di acquisto quando la media mobile a 9 periodi supera la media mobile a 20 periodi e nello stesso istante i prezzi siano ancora all’interno delle bande di Bollinger. L’apertura di una posizione ribassista sarà data al contrario, dalla media mobile a 9 periodi che scende sotto alla media a 20 mentre siamo ancora con i prezzi dentro al canale disegnato dalle bande di Bollinger. Applichiamo uno stop loss protettivo del 2.5% e un target del 5% che può aumentare in funzione della volatilità calcolata come Atr (average true range). A questo punto traduciamo l’idea utilizzando il linguaggio tuttora più usato dal pubblico di trader privati: easy language. La condizione di acquisto: “se si verifica il cross della media veloce sulla lenta dentro alle bande allora compro” traducendola in inglese e usando la sintassi Easy language diventa molto semplicemente:

if average(close, 9) crosses over average(close, 20) and c < bollingerband(close, 20, 2) and c > bollingerband(close, 20, -2) then buy next bar at market;

nello stesso modo la condizione di ingresso short (che puo’ anche fare da stop and reverse) sara’ scritta come:

if average(close, 9) crosses under average(close, 20) and c< bollingerband(close, 20, 2) and c > bollingerband(close, 20, -2) then sellshort next bar at market;

Lo stop loss nel caso long lo si scriverà come:

if marketposition =1 then sell next bar at entryprice*0.98 stop;

che significa: “se sono in posizione lunga, ossia +1, esco se il prezzo scende sotto al prezzo di ingresso del 2%?con ordine di tipo stop.

Lo stop loss per la posizione corta diventerà quindi:

if marketposition =-1 then buytocover next bar at entryprice*1.02 stop;

in pochi passaggi abbiamo scritto il nostro primo trading system. Lo step successivo nella prossima puntata sarà il testing e l’illustrazione di come valutare i risultati.

Ricordiamo però ai neofiti dell’argomento che ci sono software, come ad esempio Visualtrader, che offrono dei Wizard, ossia degli assistenti alla compilazione. Basta caricare sul grafico gli indicatori che vorremo impiegare nel nostro trading system, nel caso specifico medie mobili e bande di Bollinger, e con un menu a tendina potremo scrivere il nostro trading system senza dover fare lo sforzo (che comunque suggeriamo) di studiarsi la sintassi.