Mi occupo professionalmente di finanza e trading system dal 2001. Molti concetti li ho ripetuti numerose volte e ancora capita di ripeterli in libri, articoli, corsi, … Alcuni di questi concetti non li tocco da tempo perché danno latte alle ginocchia a me e penso lo diano anche ai miei lettori. Chi fa anche divulgazione però a volte dimentica che ci sono i neofiti che periodicamente si affacciano al mondo del trading e che non conoscono argomenti che si danno per acquisiti dalla propria platea.
Ogni tanto arrivano email a ricordarmi che occorre affrontare ciclicamente anche argomenti basic.
Ad esempio mi è arrivata l’email di un lettore interessato ad automatizzare un trading system sul Dax basandosi su una media mobile a 20 periodi.
Al di là di aspetti tecnici di interfacciamento su cui scriveremo a parte, fare trading con una media mobile non è certo una strategia da cui aspettarsi di ottenere grossi risultati…Anzi si hanno grosse probabilità di azzerare il conto. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Ne volete dimostrazione pratica?
Riportiamo in basso un listato per Visualtrader basato proprio sul cross dei prezzi di chiusura su una media mobile e i risultati sul Dax30 future su time frame a 15 minuti (solo trade long).
Equity Dax30 a 15 minuti con trading system basato su media a 20 periodi
Negli ultimi 5 anni, nonostante un mercato che ha favorito strategie rialziste (basta vedere l’andamento dei prezzi nella parte superiore dell’immagine) i risultati sono disastrosi (la curva dei profitti è quella sotto). Le cose non andrebbero molto meglio su altri time frame intraday perché si sprecano i flasi segnali e se considerassimo lo slippage avremmo un bagno di sangue. Ora che avete visto i risultati c’è ancora qualcuno che pensa di fare trading con una media mobile su futures?
Le cose vanno un po’ meglio sul daily, dove c’è meno rumor e il trading è meno difficile (non facile) e minore l’impatto di commissioni e slippage. L’equity line è bellina ma soffre un lunghissimo laterale e se guardiamo al drawdown rappresentato dalla curva underwater il sistemino arriva a perdere oltre 50.000 € con percentuali di successo del 40%.
Il rischio si abbasserebbe usando dei CFD con controvalori più bassi ma consideriamo che una strategia simile è poco robusta ed aiutata dall’andamento del sottostante…
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- Curva dei profitti sul daily
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- Underwater equity line
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- Alcuni segnali daily. IN trend tutto bene, ma abbiamo tanti falsi segnali in laterale
Il 12 settembre a Rimini mostrerò come testare queste semplici strategie legate agli indicatori più noti ed utilizzati per ottenere un immediato riscontro sulla loro efficacia.
Potete guardarvi anche questa dispensa.
Buon trading!
//Codice per Visual Trader
var: miamedia(0);
miamedia = mov(C, 20, s);
if crossover(C, miamedia) then
enterlong(nextbar, atopen);
endif;
if crossunder(C, miamedia) then
exitlong(nextbar, atopen);
endif;
plotchart(Miamedia, 0, aqua, solid, 2);