Se siete trader o avete intenzione di intraprendere questo percorso professionale sappiate che prima o poi arriverete a sentire l’esigenza di impiegare dei trading system per la vostra attività. Questo punto di arrivo professionale vale sia per trader affermati, che guadagnano con costanza, sia per persone che invece perdono spesso e volentieri soldi.
Questa certezza arriva dalla consapevolezza che il trading è estremamente logorante sia dal punto di vista fisico che psicologico e dall’esperienza di centinaia di trader conosciuti in quasi quindici anni.
Lo stress è sempre a livelli molto alti perché si devono prendere decine di decisioni al giorno (per taluni centinaia) che possono comportare una perdita economica. Le variabili da monitorare per diverse ore al giorno incollati ai monitor possono essere tante: da numerosi “book” di negoziazione, ai grafici, alle notizie. Ma anche dal punto di vista fisico numerose sono le malattie di tipo professionale che possono insorgere per colpa di una attività troppo sedentaria: tunnel carpale, cali della vista, disturbi alla schiena e agli arti, sia inferiori che superiori, talvolta problemi digestivi (ansia, stress e digestione che avviene davanti al computer per pause pranzo ridottissime). Arriva quindi per tutti prima o poi il desiderio di prendere le distanze dal monitor, di rallentare o la frequenza delle operazioni per dedicare tempo a sé stessi e di essere almeno affiancati (qualcuno opta per farsi sostituire completamente) da trading system, ossia da segnali generati da un computer, che decide in modo freddo e razionale, quando comprare e vendere e dove applicare lo stop loss.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di una strategia algoritmica sono numerosi. Ad esempio:
- il trading system ragiona in modo razionale, senza farsi condizionare dall’emotività. Nelle fasi di panic selling in cui il trader è spesso bloccato dalla paura i trading system realizzano grossi guadagni;
- grazie al backtesting si possono testare statisticamente le strategie e selezionare quelle che guadagnano da quelle che perdono, riducendo i costi di avviamento;
- si possono stimare con buona precisione i rischi potenziali del portafoglio e accettare consapevolmente o meno il massimo “drawdown”;
- se ci si affida a segnali automatici si riduce notevolmente lo stress da monitor.
Se un trading system aiuta un bravo trader a riappropriarsi della propria vita consentendogli spesso e volentieri di continuare a guadagnare, i benefici non sono sempre così scontati per il trader che perde soldi.
Chi perde con costanza di solito è perché non è disciplinato, non segue con costanza un metodo, non rispetta gli stop loss ed è sottocapitalizzato. La capitalizzazione è un tema importante. Se non si riesce a diversificare a sufficienza il capitale difficilmente si possono trarre grandi benefici dai sistemi algoritmici, o quanto meno la fortuna diventa una variabile ulteriore. Inoltre meno soldi si hanno e più si ha paura di perdere, più si ha paura e meno si riuscirà a seguire con disciplina anche un trading system, si tratta insomma di una spirale negativa difficile da evitare.
Infine i trading system richiedono investimenti tecnologici (hardware e software) che intaccano ulteriormente il capitale iniziale.
Nelle prossime puntate mostreremo le varie tipologie di sistemi, come nasce un trading system, come lo si valuta e come utilizzarlo.
Esempio di segnali di due trading system applicati contemporaneamente al titolo Microsoft (il primo è plottato sul bar chart, il secondo nella parte inferiore).
