Chi fa trading system da qualche anno ha imparato spesso sulla propria pelle che la prima regola per durare nel tempo non è quella di avere un trading system ma un portafoglio di strategie ben diversificato.
Ci sono software molto diffusi tra il pubblico privato (non istituzionale), come ad esempio Visualtrader, che non consentono di testare un portafoglio multi market, multi strategy, multi time frame. Sovente capita anche che ci sia chi ha trading system realizzati un po’ con Metatrader, un po’ con Visualtrader o altri ancora. Esiste però una soluzione molto pratica offerta dall’impiego di StrategyRanking per il portfolio backtesting e non solo.
StrategyRanking è collegato alla piattaforma Widetrader. Widetrader è una piattaforma di trading automatico che consente di interfacciare Multicharts, Metatrader, Excel, Visualtrader ed altri software con broker come Sella, IWBank, Interactive Brokers, AllX, tutti i broker che usano Patsystem mantenendo l’allineamento costante tra le posizioni virtuali delle piattaforme e quelle reali del conto con affidabilità totale. Widetrader avvisa via sms, email, skype, ppop up per qualunque evento possibile come eseguiti, perdita del flusso prezzi, ecc… consentendo quindi di distogliere l’attenzione dal monitor e facendo apprezzare in toto i vantaggi del trading automatico.
Widetrader registra tutti gli eseguiti effettuati non solo su conti reali ma anche su conti paper (che molti broker offrono come ad esempio Interactive brokers ed AllX).
Grazie agli eseguiti registrati sui server innanzitutto si possono stanare bug di programmazione che a volte possono sfuggire al debugging facendo sì che ce ne accorgiamo quando abbiamo già perso soldi.
Inoltre viene costruito il track record reale della singola strategia, con tutte le principali voci dello strategy report di Tradestation e altri software e i singoli track record possono essere assemblati costruendo portafogli cosiddetti statici oppure, tramite un algoritmo proprietario, anche portafogli dinamici che mese per mese selezionano i trading system più in sintonia col mercato da utilizzare.
Con un menu a tendina possiamo selezionare uno o più modelli, un intero mercato (esempio Forex) o singoli titoli, trading system, conti, ecc… oppure nella figura seguente possiamo impostare criteri di selezione del ts in base alle performance.
Si possono impostare dei criteri di selezione dei modelli (come profit factor, drawdown, ecc…)
Una volta ottenuta la lista dei trading system che rispecchiano i parametri richiesti si può comporre il portafoglio con l’apposito bottone
Si possono visualizzare nell’intervallo prescelto singole equity line, equity line aggregate di tutti i ts applicati a tutti i mercati o portafogli multi market multi strategy, multi time frame.