Free articles about trading system continues with a Metatrader genetic algorithm built with StrategyBuilder, based on 2011 data of the 15-minute Euro (on Tradestation data source).

The code is in a fork of “medium” performance strategies.

The reader can use it for educational purposes by verifying how it behaved from 2011 to today. I anticipate that it closes the four-year test with earnings but it’s about how it gets to this profit that needs some valuations …

4 pips of slippage at trade have already been counted. Up to 1100 trades 1000 are in sample and 100 out of sample.

I illustrated several times that genetic algorithms have advantages and disadvantages (which may be superior to the merits if underestimated) and some arrangements are needed to be able to exploit added value.

Download her the script, below we show the equity line.

Download here the Startegy backtesting report.

Go to the 2nd PART of the article HERE

Equity line

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Proseguono gli articoli free sui trading system con un algoritmo genetico per Metatrader prodotto su dati al 2011 dell’euro dollaro a 15 minuti (su fonte dati Tradestation), con lo StrategyBuilder.

Il codice rientra in una forchetta di strategie di performance “media”.

Il lettore potrà usarlo a fini didattici verificando come si sia comportato dal 2011 ad oggi. Vi anticipo che chiude i quattro anni in guadagno ma è sul come si arrivi a questo profitto che occorrerà fare delle valutazioni…

Sono stati già conteggiati 4 pips di slippage a trade. Su 1100 trades 1000 sono in sample e 100 out of sample.

Come illustrato più volte gli algoritmi genetici hanno pregi e difetti (che possono essere superiori ai pregi se sottovalutati) ed occorrono alcuni accorgimenti per poterne sfruttare il valore aggiunto.

Questo sarà uno dei temi di discussione al prossimo corso avanzato “Quant” di novembre a Modena indirizzato a chi ha già conoscenze sul tema trading system o che ha fatto altri corsi in passato. Il numero massimi di iscritti sarà limitato a 6 (e la sala sarà molto particolare ed esclusiva).

Non sarà un corso di programmazione vero e proprio (per quello c’è il corso di settembre), un minimo di conoscenze di base servono e per la prima volta i listati analizzati e sviluppati saranno prodotti per Multicharts, Visualtrader e Metatrader, per quest’ultima nel 2016 si svolgerà un corso di programmazione ad hoc organizzato dalla Cybertrade.

Tutti i dettagli saranno presto on line nella sezione corsi.

Scarica QUI l’eseguibile, sotto mostriamo l’equity line.

Scarica qui il report di backtesting.

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