Riportiamo il listato di un trading system che appartiene ai miei studi giovanili (2002) e pubblicato nell’area riservata del mio sito nel 2008 (ne trovate una variante diversa nella newsletter n. 2) . Il trading system è basato sui punti di Pivot calcolati su data2 daily con data 1 che può essere usato a 30 o 60 minuti. Il buypoint è data da (H+L+C)/3 cui si somma l’ATR a 5 periodi. Il Sellshort point è dato (H+L+C)/3 meno ATR a 5 periodi.

Usiamo due filtri: il time delle operazioni deve essere compreso tra la prima candela giornaliera e le 16 del pomeriggio. Inoltre l’ADX deve essere maggiore di 25.

La gestione della posizione è affidata ad un target di metà posizione (utilizziamo almeno due contratti). Il livello è calcolato col prezzo d’ingresso cui sommiamo (caso long) o sottraiamo (caso short) il truerange di data2. Lo stop loss è del 2% non ottimizzato. E’ presente inoltre un trailing stop calcolato su massimi e minimi di data2.

Trasferendo materiale dal vecchio al nuovo sito pareva brutto mettere test oramai obsoleti, pertanto ho provato il trading system dal 2014 ad oggi (ognuno aggiunga commissioni e slippage).

Come potete vedere, con un profit factor > 1,5 i risultati non sarebbero stati disprezzabili pur in assenza di ottimizzazioni un minimo necessarie almeno per aggiustare i livelli di stop.

{**************************-Pivot-Intraday-***********************

Utilizza la nota tecnica dei pivot points per stabilire livelli di entrata intraday su supporti e resistenze, con data2 daily

Programmatore: Enrico Malverti

Anno: 2002

Copyright www.enricomalverti.com 2008

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Vars: EP(0), MP(0), PivPnt(0), Resistance1(0), Support1(0), NumCont(0);

Input: AdxVal(25), StL(3), StS(3);

If T = Sess1FirstBarTime Then Begin

Value1 = (H data2);

Value2 = (L data2);

Value3 = (C data2);

PivPnt = (Value1 + Value2 + Value3)/3;

Resistance1 = (PivPnt) +avgtruerange(5);

Support1 = (PivPnt) – avgtruerange(5);

End;

MP = MarketPosition;

EP = EntryPrice;

If T > Sess1FirstBarTime and Adx(14) > AdxVal and MP = 0 and T <= 1600 Then Begin

If CloseD(0) < OpenD(0) Then Sellshort (“PVT-S”) next bar at Support1 +1 Point Stop;

If CloseD(0) > OpenD(0) Then Buy (“PVT-L”) next bar at Resistance1 -1 Point Stop;

End;

{*****************************-Multiexit-1-**************************}

If MP = 1 Then sell (“1TLP”) currentcontracts/2 share next bar at (EP + (Range of data2)) Limit;

If MP = -1 Then buytocover (“1TSP”) currentcontracts/2 share next bar at (EP – (Range of data2)) Limit;

{****************************-Trailing stop-**************************}

If MP = 1 Then sell (“TRL”) next bar at (Lowest(L, 2)[1]) of data2 Stop;

If MP = -1 Then buytocover (“TRS”) next bar at (Highest(H, 2)[1]) of data2 Stop;

{**************************-Stop loss-***************************}

If MP = 1 Then ExitLong (“SLL”) next bar at (EP – EP * StL / 100) Stop;

If MP = -1 Then ExitShort (“SLS”) next bar at (EP + EP * StS / 100) Stop;

setexitonclose;

DISCLAIMER: il presente materiale ha esclusivamente scopo didattico. Il trading con denaro reale comporta il rischio di perdite. I risultati di tecniche applicate al passato non sono garanzia di pari rendimenti futuri. L’autore non è responsanile di eventuali perdite derivanti dall’utilizzo dei codici presentati.

curva dei profitti dal 2014 ad oggi del trading system intraday sui Pivot points