Trading Systems

Il trading system che non perde mai!

Guardate questa equity line e al report sottostante.

Una equity line così è il sogno di tanti trader. Il profit factor è 0 perché non perde mai, ha un gross loss di 0 e la percent profitable, anche considerando commissioni e slippage è addirittura del 100%. Come sono stati ottenuti questi risultati? Semplicemente con una tecnica basata sul MACD, settato a 9, 26, 12 e un profit target di 150 dollari, con entrate e uscite di default presenti su Multicharts.

Miracolo? No, i risultati sono stati ottenuti sul Nasdaq dal 2000 ad oggi, un mercato che anche quando ha imboccato la strada del ribasso ha in seguito sempre rivisto i prezzi di partenza ed ha continuato a salire. C’è quindi un forte bias rialzista del sottostante. Si tratta di situazioni estreme, non mettendo lo stop loss ma solo take profit in un mercato come il Nasdaq non avremmo mai avuto perdite anche se il rischio in alcune situazioni ha raggiunto i 17 mila dollari a contratto…

Cambiando sottostante cosa sarebbe accaduto? Prendiamo il FtseMIB… Anche qui 100% di trades in successo fino al 2007 ma da allora e fino ad oggi il trading system è in perdita teorica di quasi il 45%. All’atto pratico se avessimo investito un mini future ci saremmo bruciati da un pezzo perché il mercato in 11 anni non ha mai rivisto i prezzi di partenza. E’ la situazione che vivono tanti trader discrezionali che tagliano i profitti e lasciano correre le perdite per cercare di avere una percentuale di successo altissima. Tutto bene se il sottostante prima o poi risale sopra al prezzo di apertura della posizione, ma nelle situazioni in cui il sottostante crolla e non si riprende più…. Sono dolori, da trader si diventa cassettisti nella migliore delle ipotesi, nella peggiore, a leva, si azzera il conto…

Una situazione simile è stata descritta anche nel libro “Trading system vincenti”, Hoepli, 2013.

Il listato per Multicharts:

inputs: FastLength( 12 ), SlowLength( 26 ), MACDLength( 9 ) ;
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( 0 ) ;

var0 = MACD( Close, FastLength, SlowLength ) ;
var1 = XAverage( var0, MACDLength ) ;
var2 = var0 – var1 ;

condition1 = CurrentBar > 2 and var2 crosses over 0 ;
if condition1 then
Buy ( “MacdLE” ) next bar at market ;

[IntrabarOrderGeneration = false]
inputs: Amount( 15 0), PositionBasis( false ) ;

if PositionBasis then
SetStopPosition
else
SetStopShare ;

if MarketPosition = 1 then
SetProfitTarget( Amount ) ;