Trading Systems

Il trading system di Natale: Aberration

Aberration è un nome che forse non dice nulla ai sistemisti di primo pelo ma che per i vecchi lupi dei trading system è un nome mitico. Le informazioni messe a disposizione dallo sviluppatore non sono tante. Citiamo testualmente dal suo sito: “il trading system di Aberration è un sistema di trading meccanico sviluppato da Keith Fitschen nel 1986 per fare trading su commodities. Il sistema trada proficuamente otto diversi asset: grains, softs, meats, petroleum products, metals, currencies, financials and stock indices.

Il sistema Aberration è stato commercializzato nel 1993 da Keith Fitschen. Il sistema di trading è stato valutato come uno dei migliori sistemi di trading dal giorno in cui è stato rilasciato ed è ancora ampiamente utilizzato. Futures Truth lo ha chiamato “Uno dei dieci migliori sistemi di trading di tutti i tempi” quattro volte diverse. Questo sistema di trading molto apprezzato è stato molto redditizio per oltre venti anni.

Il sistema di trading di Aberration solitamente trada 3 o 4 volte in un arco di dodici mesi. Detiene una posizione sui mercati per la maggior parte del tempo, circa il 60% del tempo dell’anno in ciascun mercato. Questo approccio a lungo termine porta a buoni profitti in ogni operazione e intende catturare i principali trend. 
Il sistema Aberration compensa le perdite negoziando un paniere di mercati non correlati. Se un gruppo subisce una perdita, un altro gruppo può compensare la perdita con un profitto. Nel corso di un anno, ci sono sempre materie prime che producono un grande profitto. Questi grandi profitti superano le piccole perdite delle altre materie prime non di tendenza”. 

Taglia le perdite e lascia correre i profitti. Questo il succo del discorso. Aberration è una strategia offerta a pagamento, si sa che è basata su un canale di volatilità calcolato a partire dalla deviazione standard dei prezzi. Noi forniamo una possibile interpretazione di Aberration col codice seguente che calcola un canale di volatilità come media dei prezzi (differenziata come lunghezza nel caso long e short) cui viene sommato (o sottratto) la deviazione standard, con un filtro basato sull’ADX.

Vi proponiamo il test su Euro dollaro a 4 ore (H4). NB: dati eSignal.

Avete di che sbizzarrirvi per le feste di Natale a fare prove su un basket più ampio come quello di Keith Fitschen e su diversi time frame ed aggiungendo un buon risk & money management.

// ABERRATIONCUBE www.enricomalverti.com 4 Multicharts

Inputs: Price (C), Length1(35), SDev1(1.5), Length2(55), SDev2(1);
Vars: Upband(0), DnBand(0), Medband(0), lun(20), StdDevUp(1), StdDevDn(-1), BandWidth(0), Numdays(20);

UpBand = C+ StdDevUp;
DnBand = C -StdDevDn;

if  adx(14) > 25
Then Begin

If MarketPosition = 0
and C crosses above (Average(Price,Length1) + (SDev1 * StdDev(Price,Length1))) then Buy next bar at Market;

If MarketPosition = 1 and C crosses below (Average(Price, Length1)) then sell next bar at Market;

If MarketPosition = 0
and C crosses below (Average(Price,Length2) – (SDev2 * StdDev(Price,Length2))) then sellshort next bar at Market;

If MarketPosition = -1 and C crosses above (Average(Price, Length2)) then buytocover next bar at Market;
end;

 

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