Didattica

Open Big Data nel trading

Si profilano nuove forme evolute di analisi dei mercati e innovativi strumenti a supporto delle decisioni sull’acquisto e vendita di strumenti finanziari.

I big della tecnologia (Facebook, Google, Amazon) stanno applicando da tempo le facilitazioni e le potenzialità di questo nuovo paradigma dell’informazione e anche i player dei mercati finanziari stanno sviluppando modelli a supporto delle decisioni.

Alcuni interessanti esperimenti sono stati condotti, per esempio, sull’analisi automatizzata delle immagini satellitari: la concentrazione di persone in alcuni specifici punti di interesse possono dare indicazioni su vendite di prodotti e, conseguentemente, sulla quotazione delle azioni delle aziende di specifici settori, l’analisi dello stato di salute dei terreni agricoli e delle colture possono aiutare a prevedere alcuni effetti economici, l’osservazione del livello di petrolio nei serbatoi di stoccaggio nazionale e i movimenti di rifornimento di navi sono già stati utilizzati da qualche hedge fund per prendere decisioni in merito agli investimenti da compiere.

Per esempio, è stato misurato statisticamente, tramite la raccolta di big data e l’apporto di data science, che esiste un legame abbastanza stretto fra l’andamento delle azioni e dei bilanci dei grandi produttori di mobili e l’attività delle società di vendita al dettaglio di mobili e servizi correlati. In particolare, è possibile prevedere l’andamento del valore delle azioni dei grossi produttori con un anticipo di oltre quattro settimane.

L’accesso a questi dati e agli open big data possono quindi fornire elementi complementari alla robotica già ampiamente diffusa in molti scenari di trading. In alcuni casi, questi dati possono anche creare un vantaggio competitivo. Se sia corretto definire questo vantaggio “insider trading”, però, è tutto da chiarire soprattutto perché i dati di analisi sono per lo più disponibili a chiunque venendo dunque a mancare la definizione iniziale di “insider trading” e cioè lo sfruttamento di informazioni NON di dominio pubblico.

D’altra parte, comunque, c’è da interrogarsi sul potenziale dei dati oggi disponibili e sull’invasività in alcuni aspetti, in particolare bisognerà riflettere e intervenire sulle modalità di acquisizione di alcune fonti non pubbliche e sulla legalità/legittimità di acquisizione e uso di queste informazioni.

Come accade sempre più di frequente, il progresso tecnologico è sempre due passi avanti all’adeguamento normativo e tre rispetto a quello culturale.

Marco Matteucci

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