Corsi

Trading system Advanced Workshop

Conferenza Enrico Malverti

Descrizione dell’evento:

“Trading System Advanced Workshop ” è un corso diviso in due moduli, è dedicato alla progettazione e programmazione di trading systems professionali e si articolerà in 3+2 giornate , a mercati aperti e con la docenza di Enrico Malverti e di  Marco Matteucci.

Per chi frequenta il modulo avanzato seguiranno altre tre giornate nell’arco di sei mesi che si terranno in videoconferenza. Sarà possibile interagire col docente comodamente da casa, svolgere passo passo gli esercizi ed apprendere tutte le peculiarità della programmazione di trading systems professionali seguiti da chi del trading ne ha fatto una professione e li utilizza sia per attività di gestione che per advisory istituzionale.

Il corso consentirà di acquisire quel bagaglio di informazioni necessarie ad evitare errori grossolani sia di progettazione, sia di realizzazione, sia di valutazione di un trading system riducendo tempi e costi di avviamento.

L’approccio sistematico alla finanza:

Il trading meccanico offre innumerevoli vantaggi rispetto al trading cosiddetto discrezionale:

    1. le tecniche di trading possono essere testate su dati statistici e impiegate con denaro reale solo nel caso in cui offrano reali vantaggi dimostrabili in modo oggettivo;
    2. Il rischio di ogni singola posizione e di portafoglio è sempre gestito in modo lucido e mai preda dell’emotività;
    3. È possibile analizzare velocemente e seguire live decine e decine di mercati finanziari senza essere schiavi del monitor gestendo, nel caso di operatori istituzionali, grandi masse monetarie in modo efficiente.

“TRADING SYSTEM VINCENTI” – Livello intermedio

16, 17, 18 Gennaio, Modena

Programma:

Ø       Trading algoritmico dal vivo sui mercati europei ed americani, Forex: aspetti tecnici e operativi

Ø       L’importanza del trading automatico: trading multimarket – multisystem – multi time frame

Ø       Vantaggi del trading algoritmico

Ø       Algoritmi genetici

Ø       Stock picking automatici

Ø       Tipologie di trading systems:

Strategie trend follower – Esempi:

  1. 1.     Il Trix per il trading sui futures
  2. 2.     Ematrend
  3. 3.     Il Klinger Volume Oscillator
  4. 4.     L’Ichimoku per il trading su azioni
  5. 5.     Elder Ray

Strategie di inversione – Esempi:

  1. 1.      Sfruttare le divergenze in modo sistematico
  2. 2.      Il McClellan Oscillator
  3. 3.      The ultimate Oscillator
  4. 4.      I pattern

Ø       Trade off tra percentuale di successo e rapporto vincita media su perdita media

Ø       Significatività e robustezza

Ø       L’importanza dell’average trade (vincita media)

Ø       Il decadimento delle strategie (esempio con tecniche di breakout)

Ø       Il trading sull’equity line

Ø       Le corrette metodologie di testing

Ø       Walk forward e sliding Windows.

  • Ø       Montecarlo simulation
  • Ø       High frequency trading and leverage:
  1. 1.       Working tick by tick
  2. 2.       Execution Latency Order: software and hardware
  3. 3.       The arbitrage
  4. 4.       Pair Trading  & Market microstructure models
  • Ø       Risk measurement and analysis of results
  • Ø      Illustrazione delle logiche di alcuni trading system open source e di risultati reali con formule automatiche

“I SEGRETI DEI TRADING SYSTEM VINCENTI” – Livello avanzato

19, 20 Gennaio, Modena

Programma:

  • Regole di Portfolio management (implementazione e testing),
  • 5 pattern trading efficaci (illustrazione, codifica e assemblaggio),
  • Implementazione di modelli di trading automatico (parte pratica di programmazione)
  • Programmiamo e progettiamo insieme 2 algoritmi inediti operativi e funzionanti: uno su Euro-dollaro e uno sul DAX

Se sei un utente istituzionale o un utente professionale secondo i canoni MIFID richiedici QUI il programma dettagliato.

Docenti: 

DSC01400Enrico Malverti: Trader ed analista quantitativo: da oltre 14 anni progetta sistemi di trading e di gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali su azioni, bond, valute e futures.

E’ stato per 4 anni capo del team di consulenza di una Sim italiana ed è ora Senior quantitative analyst e Gestore per una società di investimento con base a Londra e diversi uffici in Italia. Ha tenuto seminari organizzati da banche e vari operatori del settore a Milano, Londra, Chicago, Praga e per le università di Modena, Bologna, Torino, Princeton.

E’ autore delle seguenti pubblicazioni:

“Trading system vincenti”, Hoepli, 2013, “Il manuale del risparmiatore”, Hoepli, 2015, “I segreti dei trading system”, Hoepli, 2016

Marco Matteucci: sviluppatore nei linguaggi .NET, coordinatore di progetti e responsabile IT per diverse società. Negli ultimi anni realizza progetti software per la logistica industriale e il controllo di produzione.

da oltre quindici anni sviluppa soluzioni software per il mondo finanziario, da strumenti di analisi statistica alla progettazione e sviluppo dell’architettura di WideTrader.

Prezzi:

Modulo Intermedio: Prezzo 1.800 € a persona (iva compresa)

Modulo Avanzato: Prezzo 1.800 € a persona (iva compresa)

Corso completo (5 giornate): Prezzo 2.780 € (iva compresa)

Il costo comprende:

  • le 5 giornate di corso;
  • il materiale inerente il corso comprendente due dispense e 10 codici operativi (10 codici solo per modulo avanzato);
  • 3 webinar da 2 ore da tenersi nei 6 mesi successivi al corso (solo per il modulo avanzato);
  • trial di 30 giorni del software Widetrader e TSranking
  • sconto del 10% su acquisto licenza LIFETIME di Multicharts
  • Il corso utilizzerà tale software per gli esempi e il materiale (codici) sarà consegnato nel linguaggio Power Language.

SCONTO DEL 25% per chi ha già partecipato ad altri corsi

SCONTO del 35% per i clienti dei servizi di consulenza, VPS, segnali (Cyber Trade)

(su richiesta possiamo organizzare il corso ad hoc presso la sede di banche od Sgr, per almeno tre iscritti)

Per iscrizioni: info@enricomalverti.com

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