Trading Systems

Time Series Forecast

Riprendiamo gli articoli didattici sui trading system dopo la pausa natalizia dedicando un po’ di spazio ad un indicatore poco noto: il Time Series Forecast.

Il Time Series Forecast a volte conosciuto come “regressione lineare mobile”, è un indicatore di tendenza che è stato progettato per mostrare le tendenze utilizzando l’analisi di regressione lineare. Esso utilizza una lunghezza di 20 periodi nel suo calcolo, e da un’idea di ciò che potrebbe accadere per i movimenti futuri dei prezzi. A differenza delle medie mobili, il Time Series Forecast si adatta ai dati sottostanti. Il risultato è che il Time Series Forecast tende ad essere più sensibile agli sbalzi di prezzo“. BarChart.com.

Quando i prezzi salgono sopra l’indicatore segnala un trend rialzista, e quando la caduta dei prezzi al di sotto dell’indicatore segnala una tendenza al ribasso. Come al solito nella pratica le cose sono meno facili di come le presentano gli analisti tecnici nei libri e trasformare un indicatore in un trading system ci aiuta a chiarirci le idee…
Curva dei profitti di Fib + Dax daily con un contratto a testa

Curva dei profitti di Fib + Dax daily con un contratto a testa

Mettendo dei buy e sell al posto dei plot e testando più future dal carattere simili in un mini portafoglio si vede subito che l’indicatore non perde soldi in 20 anni di borsa ma comunque genera equity line niente affatto invitanti…

Anche ottimizzando i parametri (in un intervallo ragionevole tra 5 e 20 e tra 5 e 8) si ottiene al massimo un profit factor di 1,38 e non una equity regolarissima.
A volte se non è zuppa è pan bagnato. Se per curiosità invertiamo i buy and sell rispetto al cross dell’indicatore e testiamo il listato su Eurostoxx e mini S&P che hanno un carattere non da trend follower ma da sistema contrarian i risultati sono da subito più interessanti (la maggior parte delle volte se un sistema perde perché fa overtrading o entra nei momenti sbagliati perderà anche rovesciando buy e sell).
Otteniamo infatti un profit factor di 1,36 con un massimo drawdown del 18% dell’equity line (con base di partenza 100 mila €) senza fare alcuna ottimizzazione rispetto al settaggio standard dell’indicatore. La percentuale di successo è del 65,5%.
Proviamo a fare una piccola ottimizzazione come da immagini seguenti. Il risultato migliore (pari a un net profit di 180mila € contro i 100 mila della versione base) si ottiene con un settaggio che non rientra in un intervallo di stabilità.
Utilizziamo quindi un settaggio meno estremo (8 e 6 i valori scelti) che porta alla seguente curva dei profitti con un net profit finale ad oggi di 150mila € partendo dal 1999, il profit factor è 1,43, la percentuale di successo è del 67%.
Curva dei profitti in quasi 17 anni del trading system Time Series Forecast su Eurostoxx+mini S&P con una leggera ottimizzazione dei parametri scelti in un intervallo di stabilità.

Curva dei profitti in quasi 17 anni del trading system Time Series Forecast su Eurostoxx+mini S&P con una leggera ottimizzazione dei parametri scelti in un intervallo di stabilità.

A voi il compito, se di vostro interesse, di testarlo su altri time frame e mercati ed eventualmente ricavarci adeguate regole di risk e money management.
//Timeseriesforecast strategy by Enrico Malverti 2016. Powerlanguage code
inputs:
Length( 9 ),
BarsPlus( 7 ) ;
variables:
var0( 0 ) ;
var0 = TimeSeriesForecast( Length, BarsPlus ) ;
condition1 = Close > var0 and var0 > var0[1] and var0[1] <= var0[2] ;
if condition1 then
sellshort next bar at market
else
begin
condition1 = Close < var0 and var0 < var0[1] and var0[1] >= var0[2] ;
if condition1 then
buy next bar at market;
end;

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