Trading Systems

Ritracciamenti di Fibonacci: indicatore

fibonacciFibonacci: uno dei nomi mitici che risuona nel mondo dell’analisi tecnica. Per coloro ai quali non dicesse nulla consiglio questo articolo su Traderpedia che non stiamo a scimmiottare perché non c’è molto altro da dire.

Alle cose note aggiungiamo invece qualcosa di più particolare ed operativo ossia l’indicatore Fibonacci Retracement sviluppato da  Omega Research System Trading and Development Club nel lontano 1999 da cui noi abbiamo ricavato il sorgente del trading system per successivi studi e approfondimenti del lettore.

L’indicatore è costruito partendo da un canale di massimi e minimi (il classico channel breakout) di cui viene calcolata la differenza e questa viene moltiplicata per il numero di Fibonacci 0.382. Questo valore viene chiamato Retracement e viene sottratto al canale superiore per ottenere il Plot2 e viene aggiunto al canale inferiore per ottenere il Plot3.

Oltre a questi viene plottato anche Plot1 come media mobile esponenziale a 15 periodi (che ai fini della strategia che testiamo sotto non viene usato).

fibonacci1L’indicatore come potete vedere nell’immagine a fianco può generare, a occhio, spunti operativi interessanti. L’occhio però a volte è traditore… Sono i numeri che contano… Proviamo a vedere se realizzando il “signal” la strategia di base (stop & reverse) guadagna o perde.

Testiamo il signal sul Dax30 a 60 minuti e anche dedotti 30 € di spese a trade, l’equity line sale in modo discreto, anche se con un decadimento dal 2008, periodo a partire dal quale gli Hft hanno alzato l’asticella molte logiche basate sull’analisi tecnica classica funzionano meno bene.

Il net profit raggiunge quasi i 400 mila € con un contratto dal 1997 1l 2013 (test in sample) con un profit factor di 1,25. L’average trade è capiente, supera i 160 € nonostante gli oltre 2300 €, per fare un confronto il Supertrend, che vediamo su tanti grafici sui social network, fa peggio.

La percentuale di successo invece fa capire quanto ci sia da lavorare per arrivare a un trading system tradabile: siamo infatti attorno a un 30%, è un valore molto basso che necessita di essere riequilibrato soprattutto agendo risk & money management e filtri operativi.

Test su fonte dati proprietaria tick by tick.

Strategy Performance Summary
All Trades Long Trades Short Trades
Net Profit 372524,999999999 248925 123600
Gross Profit 2158316,25000001 1141888,75 1016427,5
Gross Loss -1785791,24999999 -892963,750000001 -892827,500000001
Adjusted Net Profit 246882,274385348 158278,835152194 36553,2032012707
Adjusted Gross Profit 2077486,67121556 1083464,63899214 960559,591946083
Adjusted Gross Loss -1830604,39683021 -925185,803839943 -924006,388744812
Select Net Profit 5220,0000000132 85923,7499999989 -80703,7500000009
Select Gross Profit 1345782,50000001 741516,25 604266,25
Select Gross Loss -1340562,49999999 -655592,500000001 -684970,000000001
Account Size Required 58513,7500000005 63830,0000000002 48136,2500000001
Return on Account 636,6452329581 389,9812000627 256,7711444078
Return on Initial Capital 372,525 248,925 123,6
Max Strategy Drawdown -62187,5 -70040 -52357,5
Max Strategy Drawdown (%) -18,7362757217 -20,6176614526 -30,3012973259
Max Close To Close Drawdown -58513,7500000005 -63830,0000000002 -48136,2500000001
Max Close To Close Drawdown (%) -14,2147648956 -18,9022313695 -24,1836804839
Return on Max Strategy Drawdown 5,9903517588 3,5540405483 2,3606933104
Profit Factor 1,2086050091 1,2787627157 1,1384365961
Adjusted Profit Factor 1,134863805 1,17107789 1,0395594702
Select Profit Factor 1,0038938878 1,131062741 -0,8821791465
Max # Contracts Held 1 1 1
Slippage Paid 69059,9999999941 34514,9999999993 34544,9999999993
Commission Paid 0 0 0
Open Position P/L -352,5 -352,5 n/a
Annual Rate of Return 23,0660583864 15,4129751932 7,6530831932
Monthly Rate of Return 1,9221715322 1,2844145994 0,6377569328
Buy & Hold Return 166823,552974164 164786,259668417 166823,552974164
Avg Monthly Return 1908,5769230769
Monthly Return StdDev 8042,6007924638
All Trades Long Trades Short Trades
Total # of Trades 2301 1150 1151
Total # of Open Trades 1 1 0
Number Winning Trades 713 382 331
Number Losing Trades 1588 768 820
% Profitable 30,9865275967 33,2173913043 28,7576020851
Avg Trade (win & loss) 161,8970013038 216,4565217391 107,3848827107
Average Winning Trade 3027,0915147265 2989,237565445 3070,7779456193
Average Losing Trade -1124,5536838791 -1162,7132161458 -1088,8140243903
Ratio Avg Win / Avg Loss 2,6918159249 2,570915617 2,8202960991
Largest Winning Trade 27573,75 16973,75 27573,75
Largest Losing Trade -8028,75 -8028,75 -7180
Avg # Bars in Trades 21,9 24,5 19,3

{**********************************************************

This indicator is provided as part of the Omega Research System Trading and

Development Club. For information on the club and other Omega Research

educational services, please call 800-422-8587 or 305-551-9991.

************************************************************}

Inputs: Price(Close), XAvgLen(15), HiLoLen(30), Retrace(.382);

Vars: XAvg(0), HiHi(0), LoLo(0), Retracement(0), BuySetup(0), SellSetup(0);

XAvg = XAverage(Price, XAvgLen);

HiHi = Highest(High, HiLoLen);

LoLo = Lowest(Low, HiLoLen);

Retracement = (HiHi LoLo) * Retrace;

Plot1(XAvg, “XAverage”);

Plot2(HiHi Retracement, “HRetrace”);

Plot3(LoLo + Retracement, “LRetrace”);

[LegacyColorValue = TRUE];

{************************************************************

Signal provided by Enrico Malverti.

************************************************************}

Inputs: Price(Close), XAvgLen(15), HiLoLen(30), Retrace(.382);

Vars: XAvg(0), HiHi(0), LoLo(0), Retracement(0), BuySetup(0), SellSetup(0);

XAvg = XAverage(Price, XAvgLen);

HiHi = Highest(High, HiLoLen);

LoLo = Lowest(Low, HiLoLen);

Retracement = (HiHi LoLo) * Retrace;

buy next bar at (HiHi Retracement) +5 stop;

//if marketposition = 1 and C < xAvg then sell next bar at market;

sellshort next bar at (LoLo + Retracement) 5 stop;

//if marketposition = -1 and C > xAVG then buytocover next bar at open;

 

 

5 Comments

  • ciao, volevo chiederti cortesemente se esiste lo stesso codice per visual trader.
    ti ringrazio in anticipo per la tua risposta ecomplimenti per l’enorme mole di lavoro che porti avanti!

  • No, non esiste nel senso che nessuno lo ha fatto e reso pubblico ma non è troppo difficile. Però la sua domanda mi ha dato una idea… Fare un video in cui mostrare come codificarlo in VT… A presto

  • L’indicatore viene plottato mentre il signal non lovedo sul grafico..Dove sbaglio
    saluti

  • Gli errori possono essere 2:
    1) di compilazione. Le viene restituito qualche errore?
    2) se no e prova a metterlo sul grafico è sicuro di avere settato i parametri corretti (ad esempio fixed shares per i futures)?

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