Trading Systems

Trading sul FTSE MIB con i PIVOT Points

Riportiamo il listato di un trading system che appartiene ai miei studi giovanili (2002) e pubblicato nell’area riservata del mio sito nel 2008 (ne trovate una variante diversa nella newsletter n. 2) . Il trading system è basato sui punti di Pivot calcolati su data2 daily con data 1 che può essere usato a 30 o 60 minuti. Il buypoint è data da (H+L+C)/3 cui si somma l’ATR a 5 periodi. Il Sellshort point è dato (H+L+C)/3 meno ATR a 5 periodi.

Usiamo due filtri: il time delle operazioni deve essere compreso tra la prima candela giornaliera e le 16 del pomeriggio. Inoltre l’ADX deve essere maggiore di 25.

La gestione della posizione è affidata ad un target di metà posizione (utilizziamo almeno due contratti). Il livello è calcolato col prezzo d’ingresso cui sommiamo (caso long) o sottraiamo (caso short) il truerange di data2. Lo stop loss è del 2% non ottimizzato. E’ presente inoltre un trailing stop calcolato su massimi e minimi di data2.

Trasferendo materiale dal vecchio al nuovo sito pareva brutto mettere test oramai obsoleti, pertanto ho provato il trading system dal 2014 ad oggi (ognuno aggiunga commissioni e slippage).

Come potete vedere, con un profit factor > 1,5 i risultati non sarebbero stati disprezzabili pur in assenza di ottimizzazioni un minimo necessarie almeno per aggiustare i livelli di stop.

{**************************-Pivot-Intraday-***********************

Utilizza la nota tecnica dei pivot points per stabilire livelli di entrata intraday su supporti e resistenze, con data2 daily

Programmatore: Enrico Malverti

Anno: 2002

Copyright www.enricomalverti.com 2008

******************************************************************}

Vars: EP(0), MP(0), PivPnt(0), Resistance1(0), Support1(0), NumCont(0);

Input: AdxVal(25), StL(3), StS(3);

If T = Sess1FirstBarTime Then Begin

Value1 = (H data2);

Value2 = (L data2);

Value3 = (C data2);

PivPnt = (Value1 + Value2 + Value3)/3;

Resistance1 = (PivPnt) +avgtruerange(5);

Support1 = (PivPnt) – avgtruerange(5);

End;

MP = MarketPosition;

EP = EntryPrice;

If T > Sess1FirstBarTime and Adx(14) > AdxVal and MP = 0 and T <= 1600 Then Begin

If CloseD(0) < OpenD(0) Then Sellshort (“PVT-S”) next bar at Support1 +1 Point Stop;

If CloseD(0) > OpenD(0) Then Buy (“PVT-L”) next bar at Resistance1 -1 Point Stop;

End;

{*****************************-Multiexit-1-**************************}

If MP = 1 Then sell (“1TLP”) currentcontracts/2 share next bar at (EP + (Range of data2)) Limit;

If MP = -1 Then buytocover (“1TSP”) currentcontracts/2 share next bar at (EP – (Range of data2)) Limit;

{****************************-Trailing stop-**************************}

If MP = 1 Then sell (“TRL”) next bar at (Lowest(L, 2)[1]) of data2 Stop;

If MP = -1 Then buytocover (“TRS”) next bar at (Highest(H, 2)[1]) of data2 Stop;

{**************************-Stop loss-***************************}

If MP = 1 Then ExitLong (“SLL”) next bar at (EP – EP * StL / 100) Stop;

If MP = -1 Then ExitShort (“SLS”) next bar at (EP + EP * StS / 100) Stop;

setexitonclose;

DISCLAIMER: il presente materiale ha esclusivamente scopo didattico. Il trading con denaro reale comporta il rischio di perdite. I risultati di tecniche applicate al passato non sono garanzia di pari rendimenti futuri. L’autore non è responsanile di eventuali perdite derivanti dall’utilizzo dei codici presentati.

pivot

curva dei profitti dal 2014 ad oggi del trading system intraday sui Pivot points

Strategy Performance Summary
All Trades Long Trades Short Trades
Net Profit 52022,04675 32682,1485 19339,89825
Gross Profit 132666,56425 87959,3095 44707,25475
Gross Loss -80644,5175 -55277,161 -25367,3565
Adjusted Net Profit 30181,5836811282 16101,5545098501 3848,6240158796
Adjusted Gross Profit 120752,755079512 79119,0662748411 35765,8038
Adjusted Gross Loss -90571,1713983839 -63017,511764991 -31917,1797841204
Select Net Profit 23856,71175 24869,84725 -1013,1355
Select Gross Profit 71348,88675 61585,41075 9763,476
Select Gross Loss -47492,175 -36715,5635 -10776,6115
Account Size Required 11059,9485 12651,767 7037,5425
Return on Account 470,3642765606 258,3208219057 274,810393685
Return on Initial Capital 52,02204675 32,6821485 19,33989825
Max Strategy Drawdown -12886,6855 -13793,325 -9743,13325
Max Strategy Drawdown (%) -10,7729136393 -11,7937026053 -9,0500625163
Max Close To Close Drawdown -11059,9485 -12651,767 -7037,5425
Max Close To Close Drawdown (%) -9,3478861835 -10,8753843331 -6,6579665978
Return on Max Strategy Drawdown 4,036883398 2,3694177075 1,9849772916
Profit Factor 1,6450785294 1,5912414442 1,7623931272
Adjusted Profit Factor 1,3332360973 1,2555092078 1,1205815815
Select Profit Factor 1,5023293153 1,6773652609 -0,9059875639
Max # Contracts Held 2 2 2
Slippage Paid 0 0 0
Commission Paid 0 0 0
Open Position P/L n/a n/a n/a
Annual Rate of Return 51,6332950419 32,4379204881 19,1953745538
Monthly Rate of Return 4,3027745868 2,7031600407 1,5996145462
Buy & Hold Return -8816,2143820288 -8816,2143820288 -1090,5941676316
Avg Monthly Return 4001,6959038462
Monthly Return StdDev 6235,5833427248
Performance Ratios
Upside Potential Ratio n/a
Sharpe Ratio 0,644611975
Sortino Ratio 1,5130987446
Fouse Ratio 0,0324892725
Calmar Ratio 0,009794818
Sterling Ratio 0,001977353
Net Profit as % of Largest loss 781,1191433854
Net Profit as % of Max Trade Drawdown 781,1191433854
Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 403,6883397985
Select Net Profit as % of Largest loss 358,2122467365
Select Net Profit as % of Max Trade Drawdown 358,2122467365
Select Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 185,1268252802
Adj Net Profit as % of Largest loss 453,1811849755
Adj Net Profit as % of Max Trade Drawdown 453,1811849755
Adj Net Profit as % of Max Strategy Drawdown 234,2074979724

2 Comments

  • Complimenti alla generosità dell’autore che non ha remore di pubblicare un suo intero trading system che, seppur didattico, presenta già una sua completezza e rende bene l’idea di applicazione di una strategia. Grazie E. Malverti !

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